Это, к сожалению, нормально для любого VPN. Многие госсайты, сайты и сервисы госкомпаний, да и просто некоторый крупный российский бизнес разрешает доступ к своим сайтам только с российских IP.
Поэтому возможно 2 сценария использования VPN:
1. Раздельное туннелирование по сайтам или...